PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARE с AMZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ARE operates in REIT - Office (Real Estate), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ARE returned -3.11%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARE и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -3.11% против 21.19% соответственно.

ARE

1 день
-1.99%
1 месяц
8.65%
С начала года
4.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
-24.01%
3 года*
-21.27%
5 лет*
-20.01%
10 лет*
-3.11%

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARE и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		4.32%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between ARE and AMZN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

ARE:

-$8.32

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/S

ARE:

2.21

AMZN:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

ARE:

$2.90B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE:

$1.98B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

ARE:

$646.49M

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с OARE с SPGARE с VICIARE с ALXARE с AVBARE с REG
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

ARE vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.49

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
0.89

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.68

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

1.64

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.49

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.24

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.65

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ARE и AMZN

Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AREAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.92%

-94.40%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-21.74%

-29.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.64%

-30.88%

-34.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

-56.15%

-21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-56.15%

-21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.54%

-10.83%

-61.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-28.12%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.18%

9.08%

+23.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и AMZN

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AREAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

7.80%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.89%

20.58%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

30.13%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.00%

35.53%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.18%

32.48%

-3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и AMZN

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		8.12%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
671.02M
181.52B
(ARE) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARE и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.6%
36.8%
Активы портфеля
ARE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ARE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

ARE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

ARE and AMZN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARE has higher volatility (13.28%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARE и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор