Сравнение ARE.TO с NEO.TO
ARE.TO (Aecon Group Inc.) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while NEO.TO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ARE.TO returned 25.59%/yr vs 16.08%/yr for NEO.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE.TO и NEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE.TO показывает доходность 44.52%, что значительно ниже, чем у NEO.TO с доходностью 106.26%.
ARE.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 46.99%
- 1 год
- 139.99%
- 3 года*
- 56.20%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 14.43%
NEO.TO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 106.26%
- 6 месяцев
- 93.76%
- 1 год
- 195.65%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARE.TO и NEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 44.52% | 18.93% | 116.70% | 52.38% | -42.52% | 7.14% | -2.38% | 2.65% | -9.02% | 1.40% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 106.26% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -17.14% | -12.01% | 2.46% |
Correlation
The correlation between ARE.TO and NEO.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ARE.TO:
CA$3.03B
NEO.TO:
CA$1.33B
ARE.TO:
CA$0.53
NEO.TO:
-CA$0.24
ARE.TO:
0.53
NEO.TO:
2.66
ARE.TO:
2.84
NEO.TO:
3.48
ARE.TO:
CA$5.63B
NEO.TO:
CA$511.45M
ARE.TO:
CA$398.23M
NEO.TO:
CA$147.42M
ARE.TO:
CA$185.76M
NEO.TO:
CA$61.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE.TO vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск
ARE.TO
NEO.TO
Сравнение ARE.TO c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE.TO | NEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.42 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 6.00 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 12.49 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 3.09 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ARE.TO и NEO.TO
Максимальная просадка ARE.TO за все время составила -74.94%, примерно равная максимальной просадке NEO.TO в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE.TO и NEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -72.44% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -32.83% | +11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -37.56% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.59% | -72.44% | +13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -10.53% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -34.93% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 15.74% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE.TO и NEO.TO
Текущая волатильность для Aecon Group Inc. (ARE.TO) составляет 9.97%, в то время как у Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что ARE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 24.69% | -14.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 44.28% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.17% | 63.94% | -25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.80% | 53.45% | -15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 52.37% | -17.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE.TO и NEO.TO
Дивидендная доходность ARE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности NEO.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 1.69% | 2.43% | 2.79% | 5.66% | 8.12% | 4.15% | 3.91% | 3.31% | 2.84% | 2.51% | 2.26% | 2.60% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.25% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE.TO и NEO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aecon Group Inc. и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE.TO и NEO.TO
ARE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
ARE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
ARE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARE.TO and NEO.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARE.TO и NEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор