PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE.TO с MDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARE.TO с MDA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARE.TO (Aecon Group Inc.) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ARE.TO in Engineering & Construction, MDA.TO in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, ARE.TO returned 25.59%/yr vs 29.55%/yr for MDA.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARE.TO и MDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aecon Group Inc. (ARE.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARE.TO показывает доходность 44.52%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 102.74%.

ARE.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
-15.16%
С начала года
44.52%
6 месяцев
46.99%
1 год
139.99%
3 года*
56.20%
5 лет*
25.59%
10 лет*
14.43%

MDA.TO

1 день
0.93%
1 месяц
14.28%
С начала года
102.74%
6 месяцев
121.26%
1 год
82.47%
3 года*
87.15%
5 лет*
29.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARE.TO и MDA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ARE.TO
Aecon Group Inc.		44.52%18.93%116.70%52.38%-42.52%-13.40%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		102.74%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-32.81%

Correlation

The correlation between ARE.TO and MDA.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARE.TO:

CA$3.03B

MDA.TO:

CA$7.17B

EPS

ARE.TO:

CA$0.53

MDA.TO:

CA$0.81

Коэффициент P/E

ARE.TO:

84.54

MDA.TO:

66.38

Коэффициент PEG

ARE.TO:

1.35

MDA.TO:

0.27

Коэффициент P/S

ARE.TO:

0.53

MDA.TO:

4.00

Коэффициент P/B

ARE.TO:

2.84

MDA.TO:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

ARE.TO:

CA$5.63B

MDA.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE.TO:

CA$398.23M

MDA.TO:

CA$366.40M

EBITDA (12 мес.)

ARE.TO:

CA$185.76M

MDA.TO:

CA$291.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aecon Group Inc.

MDA Space Ltd.

Часто сравнивают с ARE.TO:
ARE.TO с BDT.TOARE.TO с BDGI.TOARE.TO с WSP.TOARE.TO с NOWARE.TO с ACO-X.TOARE.TO с ATRL.TOARE.TO с STN.TO
Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP

Доходность на риск

ARE.TO vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE.TO
Ранг доходности на риск ARE.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE.TO c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARE.TOMDA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.30

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
1.81

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

1.54

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

3.32

+15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE.TO vs. MDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE.TO на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа MDA.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE.TO и MDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARE.TOMDA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

1.30

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ARE.TO и MDA.TO

Максимальная просадка ARE.TO за все время составила -74.94%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE.TO и MDA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARE.TOMDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.94%

-68.33%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-53.77%

+32.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-53.77%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.59%

-65.68%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.84%

-19.54%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-30.71%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

24.95%

-17.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE.TO и MDA.TO

Текущая волатильность для Aecon Group Inc. (ARE.TO) составляет 9.97%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что ARE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARE.TOMDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

19.65%

-9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.92%

44.14%

-18.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.17%

64.12%

-25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.80%

49.14%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.75%

49.23%

-14.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE.TO и MDA.TO

Дивидендная доходность ARE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE.TO
Aecon Group Inc.		1.69%2.43%2.79%5.66%8.12%4.15%3.91%3.31%2.84%2.51%2.26%2.60%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE.TO и MDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aecon Group Inc. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.26B
464.10M
(ARE.TO) Общая выручка
(MDA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARE.TO и MDA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aecon Group Inc. и MDA Space Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
8.0%
18.1%
Активы портфеля
ARE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.

MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

ARE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

ARE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

ARE.TO and MDA.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARE.TO и MDA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор