PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE.TO с MAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARE.TO с MAL.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARE.TO (Aecon Group Inc.) and MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ARE.TO in Engineering & Construction, MAL.TO in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ARE.TO returned 14.43%/yr vs 8.67%/yr for MAL.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARE.TO и MAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aecon Group Inc. (ARE.TO) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARE.TO показывает доходность 44.52%, что значительно ниже, чем у MAL.TO с доходностью 84.10%. За последние 10 лет акции ARE.TO превзошли акции MAL.TO по среднегодовой доходности: 14.43% против 8.67% соответственно.

ARE.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
-15.16%
С начала года
44.52%
6 месяцев
46.99%
1 год
139.99%
3 года*
56.20%
5 лет*
25.59%
10 лет*
14.43%

MAL.TO

1 день
6.45%
1 месяц
26.33%
С начала года
84.10%
6 месяцев
104.37%
1 год
100.74%
3 года*
62.06%
5 лет*
28.63%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARE.TO и MAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARE.TO
Aecon Group Inc.		44.52%18.93%116.70%52.38%-42.52%7.14%-2.38%2.65%-9.02%34.60%
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		84.10%85.92%29.71%-20.45%3.54%18.19%-33.84%-3.75%-27.23%18.52%

Correlation

The correlation between ARE.TO and MAL.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARE.TO:

CA$3.03B

MAL.TO:

CA$1.94B

EPS

ARE.TO:

CA$0.53

MAL.TO:

CA$0.79

Коэффициент P/E

ARE.TO:

84.54

MAL.TO:

43.09

Коэффициент PEG

ARE.TO:

1.35

MAL.TO:

0.45

Коэффициент P/S

ARE.TO:

0.53

MAL.TO:

1.82

Коэффициент P/B

ARE.TO:

2.84

MAL.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

ARE.TO:

CA$5.63B

MAL.TO:

CA$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE.TO:

CA$398.23M

MAL.TO:

CA$151.69M

EBITDA (12 мес.)

ARE.TO:

CA$185.76M

MAL.TO:

CA$115.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aecon Group Inc.

Magellan Aerospace Corporation

Часто сравнивают с ARE.TO:
ARE.TO с BDT.TOARE.TO с BDGI.TOARE.TO с WSP.TOARE.TO с NOWARE.TO с ACO-X.TOARE.TO с ATRL.TOARE.TO с STN.TO
Часто сравнивают с MAL.TO:
MAL.TO с BBD-B.TOMAL.TO с DTOL.TOMAL.TO с AFN.TOMAL.TO с FTT.TOMAL.TO с VLN.TOMAL.TO с FTG.TOMAL.TO с OPXS

Доходность на риск

ARE.TO vs. MAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE.TO
Ранг доходности на риск ARE.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MAL.TO
Ранг доходности на риск MAL.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAL.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAL.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAL.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAL.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE.TO c MAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARE.TOMAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.30

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.06

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

4.45

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

9.13

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE.TO vs. MAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE.TO на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа MAL.TO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE.TO и MAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARE.TOMAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.30

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.12

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ARE.TO и MAL.TO

Максимальная просадка ARE.TO за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки MAL.TO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE.TO и MAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARE.TOMAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.94%

-98.40%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-22.77%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-22.77%

-24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.59%

-35.44%

-23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.59%

-75.12%

+16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.84%

0.00%

-20.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-45.08%

+18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

11.07%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE.TO и MAL.TO

Текущая волатильность для Aecon Group Inc. (ARE.TO) составляет 9.97%, в то время как у Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что ARE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARE.TOMAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

19.03%

-9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.92%

36.31%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.17%

44.17%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.80%

34.58%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.75%

35.29%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE.TO и MAL.TO

Дивидендная доходность ARE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности MAL.TO в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE.TO
Aecon Group Inc.		1.69%2.43%2.79%5.66%8.12%4.15%3.91%3.31%2.84%2.51%2.26%2.60%
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		0.59%0.94%0.99%1.27%2.60%4.22%4.79%2.88%2.37%1.33%1.32%1.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE.TO и MAL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aecon Group Inc. и Magellan Aerospace Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.26B
285.10M
(ARE.TO) Общая выручка
(MAL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARE.TO и MAL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aecon Group Inc. и Magellan Aerospace Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20222023202420252026
8.0%
14.3%
Активы портфеля
ARE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.

MAL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 40.61M при выручке в 285.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

ARE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

MAL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.24M при выручке в 285.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

ARE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

MAL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.48M при выручке в 285.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

ARE.TO and MAL.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARE.TO и MAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор