PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE.TO с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARE.TO с BHP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARE.TO (Aecon Group Inc.) and BHP (BHP Group) are both stocks. ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ARE.TO returned 14.43%/yr vs 23.06%/yr for BHP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARE.TO и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aecon Group Inc. (ARE.TO) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARE.TO торгуется в CAD, в то время как BHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARE.TO показывает доходность 44.52%, а BHP немного ниже – 43.95%. За последние 10 лет акции ARE.TO уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 14.43% против 23.06% соответственно.

ARE.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
-15.16%
С начала года
44.52%
6 месяцев
46.99%
1 год
139.99%
3 года*
56.20%
5 лет*
25.59%
10 лет*
14.43%

BHP

1 день
1.46%
1 месяц
0.85%
С начала года
43.95%
6 месяцев
47.46%
1 год
79.52%
3 года*
19.05%
5 лет*
18.10%
10 лет*
23.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARE.TO и BHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARE.TO
Aecon Group Inc.		44.52%18.93%116.70%52.38%-42.52%7.14%-2.38%2.65%-9.02%34.60%
BHP
BHP Group		43.95%23.02%-18.26%13.73%53.49%0.86%22.39%19.37%19.85%24.81%

Correlation

The correlation between ARE.TO and BHP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARE.TO:

CA$3.03B

BHP:

$212.97B

EPS

ARE.TO:

CA$0.53

BHP:

$8.51

Коэффициент P/E

ARE.TO:

84.54

BHP:

9.84

Коэффициент PEG

ARE.TO:

1.35

BHP:

2.72

Коэффициент P/S

ARE.TO:

0.53

BHP:

1.98

Коэффициент P/B

ARE.TO:

2.84

BHP:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

ARE.TO:

CA$5.63B

BHP:

$107.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE.TO:

CA$398.23M

BHP:

$89.04B

EBITDA (12 мес.)

ARE.TO:

CA$185.76M

BHP:

$52.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aecon Group Inc.

BHP Group

Часто сравнивают с ARE.TO:
ARE.TO с BDT.TOARE.TO с BDGI.TOARE.TO с WSP.TOARE.TO с NOWARE.TO с ACO-X.TOARE.TO с ATRL.TOARE.TO с STN.TO
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

ARE.TO vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE.TO
Ранг доходности на риск ARE.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE.TO c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARE.TOBHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.52

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.10

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

4.12

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

15.57

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE.TO vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE.TO на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа BHP равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE.TO и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARE.TOBHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.52

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок ARE.TO и BHP

Максимальная просадка ARE.TO за все время составила -74.94%, что больше максимальной просадки BHP в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE.TO и BHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARE.TOBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.94%

-66.03%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-19.40%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-32.25%

-14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.59%

-32.25%

-26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.59%

-41.57%

-17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.84%

-9.46%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-17.32%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

5.12%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE.TO и BHP

Текущая волатильность для Aecon Group Inc. (ARE.TO) составляет 9.97%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что ARE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARE.TOBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

12.81%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.92%

26.02%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.17%

31.74%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.80%

32.82%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.75%

32.94%

+1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE.TO и BHP

Дивидендная доходность ARE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BHP в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE.TO
Aecon Group Inc.		1.69%2.43%2.79%5.66%8.12%4.15%3.91%3.31%2.84%2.51%2.26%2.60%
BHP
BHP Group		3.18%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE.TO и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aecon Group Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
1.26B
27.95B
(ARE.TO) Общая выручка
(BHP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARE.TO значения в CAD, BHP значения в USD

Сравнение рентабельности ARE.TO и BHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aecon Group Inc. и BHP Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
8.0%
42.9%
Активы портфеля
ARE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.

BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

ARE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

ARE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

ARE.TO and BHP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARE.TO и BHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор