Сравнение ARCC с TMO
ARCC (Ares Capital Corporation) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 12.28%/yr for TMO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCC имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции TMO немного отстают с 12.28%.
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
TMO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам ARCC и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.87% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between ARCC and TMO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.48B
TMO:
$175.17B
ARCC:
$1.63
TMO:
$18.22
ARCC:
11.51
TMO:
25.78
ARCC:
5.03
TMO:
3.91
ARCC:
0.96
TMO:
3.37
ARCC:
$2.63B
TMO:
$45.20B
ARCC:
$1.86B
TMO:
$17.81B
ARCC:
$2.05B
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. TMO — Ранг доходности на риск
ARCC
TMO
Сравнение ARCC c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.55 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 1.23 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.56 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и TMO
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -71.16% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -31.38% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -37.28% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -40.95% | +19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -40.95% | -15.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -28.76% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -18.02% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 14.09% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и TMO
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.82%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 9.96% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 21.57% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 31.02% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 27.13% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 26.33% | -0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и TMO
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности TMO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и TMO
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and TMO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (9.96%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор