Сравнение ARCC с SPYI
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, ARCC returned 9.21%/yr vs 15.60%/yr for SPYI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.97%.
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
SPYI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.25% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.97% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between ARCC and SPYI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between ARCC and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. SPYI — Ранг доходности на риск
ARCC
SPYI
Сравнение ARCC c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.63 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 13.60 | -14.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.06 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.17 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и SPYI
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -16.47% | -62.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -7.72% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -16.47% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -2.11% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -1.80% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 1.49% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и SPYI
Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.87% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 7.78% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 9.88% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 12.95% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 12.95% | +12.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и SPYI
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности SPYI в 11.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.83% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and SPYI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (3.82%) compared to SPYI (2.87%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор