PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с QQQI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, ARCC returned -7.10% vs 25.86% for QQQI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.93%.

ARCC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.11%
1 год
-7.10%
3 года*
9.21%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.83%

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и QQQI

2026 (YTD)20252024
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.69%1.07%16.92%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between ARCC and QQQI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

ARCC vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.91

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.48

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.70

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

11.98

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.91

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.22

-0.84

Просадки

Сравнение просадок ARCC и QQQI

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-20.00%

-59.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-9.61%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-3.26%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-2.20%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

2.16%

+8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и QQQI

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.82%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.07%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

10.75%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

13.65%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

17.25%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

17.25%

+8.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и QQQI

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности QQQI в 13.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.23%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and QQQI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (5.07%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор