PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с PDI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) and PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 7.56%/yr for PDI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 12.83% против 7.56% соответственно.

ARCC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.11%
1 год
-7.10%
3 года*
9.21%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.83%

PDI

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.51%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-0.40%
1 год
1.93%
3 года*
10.92%
5 лет*
2.42%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.69%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.27%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Correlation

The correlation between ARCC and PDI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$13.48B

PDI:

$6.89B

EPS

ARCC:

$1.63

PDI:

$3.86

Коэффициент P/E

ARCC:

11.51

PDI:

4.33

Коэффициент PEG

ARCC:

1.72

PDI:

0.07

Коэффициент P/S

ARCC:

5.03

PDI:

3.21

Коэффициент P/B

ARCC:

0.96

PDI:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$2.63B

PDI:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.86B

PDI:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$2.05B

PDI:

$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS

Доходность на риск

ARCC vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.17

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.29

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.18

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

0.39

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.17

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ARCC и PDI

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-46.47%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-10.95%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-17.55%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-27.23%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-46.47%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-7.57%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.22%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

4.98%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и PDI

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.21%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

8.14%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

11.24%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

15.53%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

19.05%

+6.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и PDI

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности PDI в 15.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.23%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.84%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
763.00M
615.21M
(ARCC) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARCC и PDI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ares Capital Corporation и PIMCO Dynamic Income Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
72.1%
90.7%
Активы портфеля
ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

PDI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

PDI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

PDI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.

Часто задаваемые вопросы

ARCC and PDI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCC has higher volatility (3.82%) compared to PDI (3.21%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs PDI's -46.47%.

PDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор