Сравнение ARCC с NMFC
ARCC (Ares Capital Corporation) and NMFC (New Mountain Finance Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 6.08%/yr for NMFC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и NMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у NMFC с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции NMFC по среднегодовой доходности: 12.83% против 6.08% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
NMFC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам ARCC и NMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | -11.79% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
Correlation
The correlation between ARCC and NMFC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.52 |
The correlation between ARCC and NMFC shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$1.63
NMFC:
$328.53
ARCC:
11.51
NMFC:
0.02
ARCC:
5.03
NMFC:
2.30
ARCC:
$2.63B
NMFC:
$315.55M
ARCC:
$1.86B
NMFC:
$203.95M
ARCC:
$2.05B
NMFC:
$106.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. NMFC — Ранг доходности на риск
ARCC
NMFC
Сравнение ARCC c NMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | NMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.69 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.35 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.75 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и NMFC
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и NMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -64.16% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -24.56% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -27.77% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -27.77% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -64.16% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -23.29% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -5.45% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 12.48% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и NMFC
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.82%, в то время как у New Mountain Finance Corporation (NMFC) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 6.73% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 18.23% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 22.67% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 18.54% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 25.91% | -0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и NMFC
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности NMFC в 16.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.43% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и NMFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCC and NMFC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMFC has higher volatility (6.73%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs NMFC's -64.16%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и NMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор