Сравнение ARCC с NEE
ARCC (Ares Capital Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCC имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции NEE немного впереди с 13.35%.
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам ARCC и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between ARCC and NEE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between ARCC and NEE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$1.63
NEE:
$5.27
ARCC:
11.51
NEE:
15.94
ARCC:
1.72
NEE:
0.81
ARCC:
5.03
NEE:
4.67
ARCC:
$2.63B
NEE:
$27.93B
ARCC:
$1.86B
NEE:
$13.35B
ARCC:
$2.05B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. NEE — Ранг доходности на риск
ARCC
NEE
Сравнение ARCC c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.37 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.95 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.84 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и NEE
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -47.81% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -14.53% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -34.57% | +15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -44.97% | +23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -44.97% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -13.54% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -8.92% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 5.02% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и NEE
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.82%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 8.52% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 17.13% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 23.81% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 26.92% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 25.49% | +0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и NEE
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности NEE в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и NEE
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and NEE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор