PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с LMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 10.91%/yr for LMT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 12.83% против 10.91% соответственно.

ARCC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.11%
1 год
-7.10%
3 года*
9.21%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.83%

LMT

1 день
-0.70%
1 месяц
3.35%
С начала года
8.80%
6 месяцев
13.08%
1 год
10.88%
3 года*
6.80%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.69%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
LMT
Lockheed Martin Corporation		8.80%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between ARCC and LMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.27

The correlation between ARCC and LMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$13.48B

LMT:

$120.19B

EPS

ARCC:

$1.63

LMT:

$20.61

Коэффициент P/E

ARCC:

11.51

LMT:

25.23

Коэффициент P/S

ARCC:

5.03

LMT:

1.61

Коэффициент P/B

ARCC:

0.96

LMT:

16.05

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$2.63B

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.86B

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$2.05B

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

ARCC vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.41

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.71

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.43

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

1.04

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.41

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок ARCC и LMT

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, примерно равная максимальной просадке LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-79.29%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-25.15%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-31.79%

+12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-31.79%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-36.67%

-20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-22.64%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-26.84%

+17.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

10.51%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и LMT

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.82%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.31%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

19.60%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

26.62%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

22.88%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

23.72%

+1.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и LMT

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности LMT в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.23%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.62%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
763.00M
18.02B
(ARCC) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARCC и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ares Capital Corporation и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
72.1%
11.5%
Активы портфеля
ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

ARCC and LMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (5.31%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор