Сравнение ARCC с GOF
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) is Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 7.98%/yr for GOF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 12.83% против 7.98% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам ARCC и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.77% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between ARCC and GOF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. GOF — Ранг доходности на риск
ARCC
GOF
Сравнение ARCC c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.54 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.01 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.69 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и GOF
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -54.66% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -23.24% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -28.56% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -32.41% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -38.50% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -17.84% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -7.06% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 12.33% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и GOF
Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.31% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.88% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 17.97% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 18.19% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 19.52% | +6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и GOF
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности GOF в 19.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.87% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and GOF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (3.82%) compared to GOF (3.31%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs GOF's -54.66%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор