Сравнение ARCC с AJG
ARCC (Ares Capital Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARCC in Asset Management, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 12.83% против 17.92% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам ARCC и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between ARCC and AJG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ARCC and AJG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$1.63
AJG:
$5.74
ARCC:
11.51
AJG:
37.04
ARCC:
1.72
AJG:
3.84
ARCC:
5.03
AJG:
3.97
ARCC:
$2.63B
AJG:
$13.94B
ARCC:
$1.86B
AJG:
$7.63B
ARCC:
$2.05B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. AJG — Ранг доходности на риск
ARCC
AJG
Сравнение ARCC c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.85 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.47 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.25 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и AJG
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -57.49% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -40.64% | +21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -44.40% | +25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -44.40% | +22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -44.40% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -38.26% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -12.83% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 24.06% | -13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и AJG
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.82%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 8.97% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 22.42% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 27.95% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 22.96% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 23.08% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и AJG
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и AJG
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and AJG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs AJG's -57.49%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор