PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с VALE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ARA.TO returned 106.55%/yr vs 12.31%/yr for VALE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как VALE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 95.83%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 17.14%.

ARA.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-14.72%
С начала года
95.83%
6 месяцев
69.20%
1 год
345.26%
3 года*
106.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VALE

1 день
-1.30%
1 месяц
-7.99%
С начала года
17.14%
6 месяцев
20.05%
1 год
69.61%
3 года*
12.31%
5 лет*
4.56%
10 лет*
22.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и VALE

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		95.83%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-19.55%
VALE
Vale S.A.		17.14%53.36%-33.66%-0.85%40.94%4.61%

Correlation

The correlation between ARA.TO and VALE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.11

The correlation between ARA.TO and VALE shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$932.94M

VALE:

$64.08B

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

VALE:

$0.65

Коэффициент P/B

ARA.TO:

6.15

VALE:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

VALE:

$39.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

VALE:

$13.65B

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

VALE:

$14.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Vale S.A.

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с KTOSARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с APLD
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с GGBVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

ARA.TO vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.20

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.77

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

3.56

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

12.41

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа VALE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.20

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и VALE

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что меньше максимальной просадки VALE в -89.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-89.88%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-19.64%

-34.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-36.82%

-17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-14.41%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-33.93%

-23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.37%

5.63%

+19.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и VALE

Aclara Resources Inc. (ARA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

9.35%

+12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.42%

26.62%

+36.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.97%

31.81%

+80.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.47%

35.73%

+55.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.47%

41.28%

+50.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и VALE

ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		3.83%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
9.26B
(ARA.TO) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, VALE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and VALE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор