PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с NVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с NVS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, ARA.TO returned 106.55%/yr vs 18.86%/yr for NVS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как NVS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 95.83%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 11.43%.

ARA.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-14.72%
С начала года
95.83%
6 месяцев
69.20%
1 год
345.26%
3 года*
106.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVS

1 день
-1.57%
1 месяц
2.35%
С начала года
11.43%
6 месяцев
16.83%
1 год
30.44%
3 года*
18.86%
5 лет*
17.12%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и NVS

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		95.83%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-19.55%
NVS
Novartis AG		11.43%40.24%8.49%13.37%14.91%9.53%

Correlation

The correlation between ARA.TO and NVS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.03

The correlation between ARA.TO and NVS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$932.94M

NVS:

$280.54B

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

NVS:

$6.99

Коэффициент P/B

ARA.TO:

6.15

NVS:

7.28

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

NVS:

$56.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

NVS:

$42.19B

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

NVS:

$22.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Novartis AG

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с KTOSARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с APLD
Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR

Доходность на риск

ARA.TO vs. NVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TONVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.44

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.02

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

2.42

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

6.20

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. NVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа NVS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TONVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.44

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и NVS

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что больше максимальной просадки NVS в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и NVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TONVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-32.65%

-51.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-12.63%

-41.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-15.03%

-38.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-8.77%

-10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-9.14%

-48.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.37%

4.92%

+20.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и NVS

Aclara Resources Inc. (ARA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TONVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

6.22%

+15.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.42%

15.00%

+48.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.97%

21.30%

+90.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.47%

19.62%

+71.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.47%

20.62%

+70.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и NVS

ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVS
Novartis AG		3.26%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
13.52B
(ARA.TO) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, NVS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and NVS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и NVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор