PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с MU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, ARA.TO returned 106.55%/yr vs 148.45%/yr for MU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как MU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 95.83%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 238.81%.

ARA.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-14.72%
С начала года
95.83%
6 месяцев
69.20%
1 год
345.26%
3 года*
106.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
10.17%
1 месяц
29.75%
С начала года
238.81%
6 месяцев
287.82%
1 год
794.33%
3 года*
148.45%
5 лет*
70.12%
10 лет*
56.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и MU

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		95.83%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-19.55%
MU
Micron Technology, Inc.		238.81%224.71%7.42%67.84%-42.50%10.60%

Correlation

The correlation between ARA.TO and MU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$932.94M

MU:

$1.08T

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

MU:

$21.26

Коэффициент P/B

ARA.TO:

6.15

MU:

14.94

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с KTOSARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с APLD
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

ARA.TO vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
11.71

-8.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
6.39

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.82

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

27.47

-21.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

104.53

-90.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 3.11, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 11.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

11.71

-8.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и MU

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что меньше максимальной просадки MU в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-90.73%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-29.21%

-24.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-56.49%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-11.43%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-35.86%

-21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.37%

7.66%

+17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и MU

Текущая волатильность для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) составляет 21.67%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.12%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

34.12%

-12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.42%

56.75%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.97%

68.62%

+43.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.47%

53.31%

+38.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.47%

50.52%

+40.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и MU

ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
23.86B
(ARA.TO) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, MU значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and MU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор