PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с MKA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с MKA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and MKA.L (Mkango Resources Ltd) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ARA.TO returned 106.55%/yr vs 62.90%/yr for MKA.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и MKA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как MKA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKA.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 95.83%, что значительно выше, чем у MKA.L с доходностью -8.84%.

ARA.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-14.72%
С начала года
95.83%
6 месяцев
69.20%
1 год
345.26%
3 года*
106.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

MKA.L

1 день
2.78%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-15.23%
1 год
152.29%
3 года*
62.90%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и MKA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		95.83%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-19.55%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-8.84%500.33%-26.27%-3.52%-62.47%3.11%

Correlation

The correlation between ARA.TO and MKA.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.05

The correlation between ARA.TO and MKA.L shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$932.94M

MKA.L:

£146.26M

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

MKA.L:

-£0.04

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

MKA.L:

£50.78K

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

MKA.L:

-£544.15K

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

MKA.L:

-£17.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Mkango Resources Ltd

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с KTOSARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с APLD
Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с NVSMKA.L с APLD

Доходность на риск

ARA.TO vs. MKA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c MKA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOMKA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.60

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.62

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

2.91

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

5.91

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. MKA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа MKA.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и MKA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOMKA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.60

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и MKA.L

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, примерно равная максимальной просадке MKA.L в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и MKA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOMKA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-88.22%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-51.99%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-65.60%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-39.44%

+20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-43.57%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.37%

25.66%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и MKA.L

Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Mkango Resources Ltd (MKA.L) имеют волатильность 21.67% и 22.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOMKA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

22.28%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.42%

48.07%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.97%

95.09%

+16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.47%

77.74%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.47%

94.91%

-3.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и MKA.L

Ни ARA.TO, ни MKA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и MKA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Mkango Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00K20.00K30.00K40.00K50.00K202220232024202520260
50.78K
(ARA.TO) Общая выручка
(MKA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, MKA.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and MKA.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и MKA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор