PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с KTOS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ARA.TO returned 106.55%/yr vs 61.68%/yr for KTOS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как KTOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KTOS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 95.83%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -22.59%.

ARA.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-14.72%
С начала года
95.83%
6 месяцев
69.20%
1 год
345.26%
3 года*
106.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

KTOS

1 день
-1.11%
1 месяц
1.76%
С начала года
-22.59%
6 месяцев
-24.49%
1 год
45.50%
3 года*
61.68%
5 лет*
20.18%
10 лет*
31.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и KTOS

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		95.83%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-19.55%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-22.56%174.62%41.02%91.93%-43.43%-1.95%

Correlation

The correlation between ARA.TO and KTOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between ARA.TO and KTOS shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$932.94M

KTOS:

$10.36B

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/B

ARA.TO:

6.15

KTOS:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с APLDARA.TO с WDC
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

ARA.TO vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
0.63

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.33

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

0.75

+5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

1.55

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.63

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.06

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и KTOS

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что меньше максимальной просадки KTOS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-98.29%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-60.62%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-60.62%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-67.28%

+48.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-87.36%

+30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.37%

29.42%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и KTOS

Текущая волатильность для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) составляет 21.67%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

24.20%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.42%

57.02%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.97%

72.24%

+39.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.47%

52.62%

+38.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.47%

50.94%

+40.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и KTOS

Ни ARA.TO, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
371.00M
(ARA.TO) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, KTOS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and KTOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор