PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с CMCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с CMCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ARA.TO in Other Industrial Metals & Mining, CMCL in Gold. Over the past 3 years, ARA.TO returned 106.55%/yr vs 17.97%/yr for CMCL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как CMCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 95.83%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -22.46%.

ARA.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-14.72%
С начала года
95.83%
6 месяцев
69.20%
1 год
345.26%
3 года*
106.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCL

1 день
-1.03%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-22.46%
6 месяцев
-16.79%
1 год
10.62%
3 года*
17.97%
5 лет*
14.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и CMCL

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		95.83%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-19.55%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-22.46%173.66%-12.03%0.20%18.45%-1.22%

Correlation

The correlation between ARA.TO and CMCL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.11

The correlation between ARA.TO and CMCL shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$932.94M

CMCL:

$390.18M

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

CMCL:

$3.15

Коэффициент P/B

ARA.TO:

6.15

CMCL:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

CMCL:

$274.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

CMCL:

$142.30M

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

CMCL:

$137.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Caledonia Mining Corporation Plc

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с KTOSARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с APLD
Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F

Доходность на риск

ARA.TO vs. CMCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOCMCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
0.16

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
0.65

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

0.23

+6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

0.42

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. CMCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа CMCL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOCMCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.16

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и CMCL

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и CMCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOCMCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-65.32%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-47.27%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-47.27%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-47.27%

+28.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-35.78%

-21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.37%

25.31%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и CMCL

Aclara Resources Inc. (ARA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOCMCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

13.96%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.42%

47.43%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.97%

65.32%

+46.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.47%

52.77%

+38.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.47%

54.54%

+36.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и CMCL

ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.84%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и CMCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M202220232024202520260
66.43M
(ARA.TO) Общая выручка
(CMCL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, CMCL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and CMCL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и CMCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор