PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с ATEYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с ATEYY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and ATEYY (Advantest Corp DRC) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, ARA.TO returned 106.55%/yr vs 75.79%/yr for ATEYY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и ATEYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как ATEYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATEYY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 95.83%, что значительно выше, чем у ATEYY с доходностью 33.41%.

ARA.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-14.72%
С начала года
95.83%
6 месяцев
69.20%
1 год
345.26%
3 года*
106.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATEYY

1 день
8.11%
1 месяц
-14.81%
С начала года
33.41%
6 месяцев
28.12%
1 год
205.90%
3 года*
75.79%
5 лет*
53.61%
10 лет*
52.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и ATEYY

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		95.83%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-19.55%
ATEYY
Advantest Corp DRC		33.41%112.54%83.30%106.40%-29.21%7.37%

Correlation

The correlation between ARA.TO and ATEYY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.12

The correlation between ARA.TO and ATEYY shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$932.94M

ATEYY:

$120.75B

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

ATEYY:

$520.21

Коэффициент P/B

ARA.TO:

6.15

ATEYY:

0.15

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

ATEYY:

$1.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

ATEYY:

$736.09B

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

ATEYY:

$533.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Advantest Corp DRC

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с KTOSARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с APLD
Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с ACFNATEYY с OPXSATEYY с BKTIATEYY с LSRCYATEYY с IYWATEYY с SMH

Доходность на риск

ARA.TO vs. ATEYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c ATEYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOATEYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
3.07

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.25

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

6.53

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

17.35

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. ATEYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATEYY равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и ATEYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOATEYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

3.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.12

-0.85

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и ATEYY

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что больше максимальной просадки ATEYY в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и ATEYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOATEYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-52.81%

-31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-31.72%

-22.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-45.71%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-14.81%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-13.86%

-43.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.37%

11.92%

+13.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и ATEYY

Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Advantest Corp DRC (ATEYY) имеют волатильность 21.67% и 22.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOATEYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

22.06%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.42%

51.65%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.97%

67.55%

+44.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.47%

52.89%

+38.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.47%

48.51%

+42.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и ATEYY

Ни ARA.TO, ни ATEYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и ATEYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B202220232024202520260
334.10B
(ARA.TO) Общая выручка
(ATEYY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, ATEYY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and ATEYY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и ATEYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор