PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AQN.TO с UGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AQN.TOUGI
Дох-ть с нач. г.4.26%1.25%
Дох-ть за 1 год-17.23%-22.63%
Дох-ть за 3 года-19.84%-12.33%
Дох-ть за 5 лет-5.80%-11.58%
Дох-ть за 10 лет6.15%0.99%
Коэф-т Шарпа-0.51-0.65
Дневная вол-ть28.88%33.89%
Макс. просадка-78.58%-59.54%
Current Drawdown-54.09%-48.68%

Фундаментальные показатели


AQN.TOUGI
Рыночная капитализацияCA$5.74B$5.03B
Прибыль на акциюCA$0.04-$2.18
Цена/прибыль208.008.35
PEG коэффициент1.412.65
Выручка (12 мес.)CA$2.70B$8.29B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.05B$1.99B
EBITDA (12 мес.)CA$944.79M$1.14B

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между AQN.TO и UGI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AQN.TO и UGI

С начала года, AQN.TO показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у UGI с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции AQN.TO превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 6.15% против 0.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
469.70%
936.27%
AQN.TO
UGI

Сравнение акций, фондов или ETF


Algonquin Power & Utilities Corp.

UGI Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AQN.TO c UGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AQN.TO
Algonquin Power & Utilities Corp.
-0.65
UGI
UGI Corporation
-0.70

Сравнение коэффициента Шарпа AQN.TO и UGI

Показатель коэффициента Шарпа AQN.TO на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGI равному -0.70. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AQN.TO и UGI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.65
-0.70
AQN.TO
UGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQN.TO и UGI

Дивидендная доходность AQN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности UGI в 6.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AQN.TO
Algonquin Power & Utilities Corp.
8.49%6.94%10.63%4.61%3.90%3.96%4.82%4.27%4.82%4.50%3.83%4.53%
UGI
UGI Corporation
6.11%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%2.16%2.70%

Просадки

Сравнение просадок AQN.TO и UGI

Максимальная просадка AQN.TO за все время составила -78.58%, что больше максимальной просадки UGI в -59.54%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AQN.TO и UGI


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-56.92%
-48.68%
AQN.TO
UGI

Волатильность

Сравнение волатильности AQN.TO и UGI

Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с UGI Corporation (UGI) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что AQN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.57%
6.57%
AQN.TO
UGI