Сравнение AQN.TO с UGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и UGI Corporation (UGI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQN.TO или UGI.
Основные характеристики
AQN.TO | UGI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.26% | 1.25% |
Дох-ть за 1 год | -17.23% | -22.63% |
Дох-ть за 3 года | -19.84% | -12.33% |
Дох-ть за 5 лет | -5.80% | -11.58% |
Дох-ть за 10 лет | 6.15% | 0.99% |
Коэф-т Шарпа | -0.51 | -0.65 |
Дневная вол-ть | 28.88% | 33.89% |
Макс. просадка | -78.58% | -59.54% |
Current Drawdown | -54.09% | -48.68% |
Фундаментальные показатели
AQN.TO | UGI | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | CA$5.74B | $5.03B |
Прибыль на акцию | CA$0.04 | -$2.18 |
Цена/прибыль | 208.00 | 8.35 |
PEG коэффициент | 1.41 | 2.65 |
Выручка (12 мес.) | CA$2.70B | $8.29B |
Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.05B | $1.99B |
EBITDA (12 мес.) | CA$944.79M | $1.14B |
Корреляция
Корреляция между AQN.TO и UGI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AQN.TO и UGI
С начала года, AQN.TO показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у UGI с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции AQN.TO превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 6.15% против 0.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQN.TO c UGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Algonquin Power & Utilities Corp. | -0.65 | ||||
UGI Corporation | -0.70 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQN.TO и UGI
Дивидендная доходность AQN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности UGI в 6.11%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algonquin Power & Utilities Corp. | 8.49% | 6.94% | 10.63% | 4.61% | 3.90% | 3.96% | 4.82% | 4.27% | 4.82% | 4.50% | 3.83% | 4.53% |
UGI Corporation | 6.11% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% | 2.16% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок AQN.TO и UGI
Максимальная просадка AQN.TO за все время составила -78.58%, что больше максимальной просадки UGI в -59.54%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AQN.TO и UGI
Волатильность
Сравнение волатильности AQN.TO и UGI
Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с UGI Corporation (UGI) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что AQN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.