Сравнение APO с RY
APO (Apollo Global Management, Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — APO in Asset Management, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, APO returned 28.04%/yr vs 16.63%/yr for RY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APO и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 28.04% против 16.63% соответственно.
APO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 28.04%
RY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам APO и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | -11.14% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
RY Royal Bank of Canada | 16.17% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between APO and RY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
APO:
$75.90B
RY:
$200.68B
APO:
$3.58
RY:
$18.17
APO:
35.61
RY:
10.75
APO:
0.09
RY:
1.56
APO:
2.58
RY:
1.71
APO:
4.09
RY:
1.55
APO:
$29.68B
RY:
$138.99B
APO:
$26.52B
RY:
$65.64B
APO:
$9.28B
RY:
$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APO vs. RY — Ранг доходности на риск
APO
RY
Сравнение APO c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APO | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.68 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 5.79 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 21.54 | -21.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 3.86 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.00 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок APO и RY
Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -62.90% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -10.04% | -24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -19.88% | -22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.82% | -28.36% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.48% | -39.95% | -13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | 0.00% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -9.32% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 2.69% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности APO и RY
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 4.34% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 11.36% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 15.09% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 18.00% | +19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 19.77% | +18.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и RY
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности RY в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.64% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
RY Royal Bank of Canada | 2.37% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APO и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APO и RY
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
APO and RY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.60%) compared to RY (4.34%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APO и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор