Сравнение APO с PFG
APO (Apollo Global Management, Inc.) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — APO in Asset Management, PFG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, APO returned 28.04%/yr vs 13.61%/yr for PFG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APO и PFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции PFG по среднегодовой доходности: 28.04% против 13.61% соответственно.
APO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 28.04%
PFG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 22.95%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам APO и PFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | -11.14% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 21.10% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
Correlation
The correlation between APO and PFG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.48 |
The correlation between APO and PFG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APO:
$75.90B
PFG:
$23.14B
APO:
$3.58
PFG:
$6.97
APO:
35.61
PFG:
15.06
APO:
0.09
PFG:
0.22
APO:
2.58
PFG:
1.95
APO:
4.09
PFG:
1.96
APO:
$29.68B
PFG:
$12.07B
APO:
$26.52B
PFG:
$5.76B
APO:
$9.28B
PFG:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APO vs. PFG — Ранг доходности на риск
APO
PFG
Сравнение APO c PFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APO | PFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.48 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 11.28 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APO | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.92 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.23 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок APO и PFG
Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и PFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APO | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -91.50% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -11.96% | -23.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -22.43% | -20.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.82% | -29.32% | -13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.48% | -64.73% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -0.18% | -26.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -21.85% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 3.69% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности APO и PFG
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APO | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 4.90% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 15.63% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 21.73% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 26.63% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 31.96% | +5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и PFG
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PFG в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.64% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 3.04% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APO и PFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APO and PFG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.60%) compared to PFG (4.90%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs PFG's -91.50%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APO и PFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор