Сравнение APLD с VALE
APLD (Applied Digital Corporation) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, APLD returned 120.60%/yr vs 20.98%/yr for VALE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 66.99%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 120.60% против 20.98% соответственно.
APLD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 66.99%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- 195.42%
- 3 года*
- 72.37%
- 5 лет*
- 111.39%
- 10 лет*
- 120.60%
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам APLD и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 66.99% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Correlation
The correlation between APLD and VALE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.06 |
Over the past year, APLD and VALE have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.12B
VALE:
$64.08B
APLD:
-$0.72
VALE:
$0.65
APLD:
27.75
VALE:
1.62
APLD:
7.06
VALE:
1.75
APLD:
$390.57M
VALE:
$39.53B
APLD:
$124.93M
VALE:
$13.65B
APLD:
-$154.66M
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. VALE — Ранг доходности на риск
APLD
VALE
Сравнение APLD c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLD | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.35 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 11.56 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLD | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.05 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок APLD и VALE
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -92.78% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -19.85% | -30.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -41.94% | -34.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -49.79% | -32.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -57.60% | -32.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -15.88% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.49% | -36.72% | -37.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 5.75% | +16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и VALE
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 32.64% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.64% | 9.08% | +23.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.09% | 26.61% | +53.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.26% | 31.92% | +75.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 35.45% | +129.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.59% | 40.87% | +260.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и VALE
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и VALE
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and VALE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (32.64%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор