PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLD с LEGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APLD (Applied Digital Corporation) is a stock, while LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) is Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. Over the past 5 years, APLD returned 111.39%/yr vs 11.39%/yr for LEGR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 66.99%, что значительно выше, чем у LEGR с доходностью 9.65%.

APLD

1 день
3.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
66.99%
6 месяцев
27.51%
1 год
195.42%
3 года*
72.37%
5 лет*
111.39%
10 лет*
120.60%

LEGR

1 день
0.90%
1 месяц
0.84%
С начала года
9.65%
6 месяцев
12.21%
1 год
26.49%
3 года*
22.38%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и LEGR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
APLD
Applied Digital Corporation		66.99%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%23.60%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		9.65%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.65%

Correlation

The correlation between APLD and LEGR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.20

Over the past year, APLD and LEGR have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

APLD vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLDLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.89

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.56

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.56

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

9.59

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLD vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEGR равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLDLEGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.58

-0.50

Просадки

Сравнение просадок APLD и LEGR

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-36.12%

-63.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-10.40%

-39.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-14.25%

-62.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

-31.45%

-51.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-3.89%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.49%

-6.61%

-67.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.15%

2.77%

+19.38%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и LEGR

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 32.64% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.64%

5.53%

+27.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.09%

11.81%

+68.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.26%

14.13%

+93.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.20%

17.03%

+148.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.59%

20.34%

+281.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и LEGR

APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.71%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

APLD and LEGR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (32.64%) compared to LEGR (5.53%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs LEGR's -36.12%.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор