PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APH с CNQ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APH (Amphenol Corporation) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, APH returned 26.67%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APH и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APH торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 26.67% против 22.72% соответственно.

APH

1 день
3.45%
1 месяц
12.16%
С начала года
6.47%
6 месяцев
2.93%
1 год
54.90%
3 года*
55.57%
5 лет*
34.64%
10 лет*
26.67%

CNQ.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.03%
С начала года
37.83%
6 месяцев
38.91%
1 год
53.77%
3 года*
25.73%
5 лет*
30.90%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APH и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APH
Amphenol Corporation		6.47%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.83%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between APH and CNQ.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.34

The correlation between APH and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$185.20B

CNQ.TO:

CA$135.53B

EPS

APH:

$4.58

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

APH:

31.32

CNQ.TO:

13.91

Коэффициент PEG

APH:

1.04

CNQ.TO:

0.67

Коэффициент P/S

APH:

7.11

CNQ.TO:

3.41

Коэффициент P/B

APH:

13.25

CNQ.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$25.90B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$9.67B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$7.45B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с APGAPH с DCI
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

APH vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.84

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.32

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.74

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

8.46

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APH vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNQ.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.99

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Просадки

Сравнение просадок APH и CNQ.TO

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-76.64%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-14.43%

-13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-36.25%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-36.25%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-76.64%

+39.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-7.57%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-21.20%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

6.38%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и CNQ.TO

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

8.88%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.53%

23.94%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.97%

29.41%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

31.37%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

38.83%

-11.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и CNQ.TO

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.58%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
7.62B
10.81B
(APH) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. APH значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности APH и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
36.8%
32.1%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

APH and CNQ.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор