Сравнение APH с BMO.TO
APH (Amphenol Corporation) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, APH returned 26.67%/yr vs 14.39%/yr for BMO.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и BMO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APH торгуется в USD, в то время как BMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 28.68%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 26.67% против 14.39% соответственно.
APH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 26.67%
BMO.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 28.68%
- 6 месяцев
- 32.07%
- 1 год
- 57.46%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам APH и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 6.47% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
BMO.TO Bank of Montreal | 28.68% | 39.71% | 3.02% | 14.92% | -11.78% | 45.96% | 3.75% | 22.56% | -15.08% | 15.84% |
Correlation
The correlation between APH and BMO.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
APH:
$185.20B
BMO.TO:
CA$161.81B
APH:
$4.58
BMO.TO:
CA$13.65
APH:
31.32
BMO.TO:
16.82
APH:
1.04
BMO.TO:
0.77
APH:
7.11
BMO.TO:
2.12
APH:
13.25
BMO.TO:
2.08
APH:
$25.90B
BMO.TO:
CA$77.04B
APH:
$9.67B
BMO.TO:
CA$34.47B
APH:
$7.45B
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
APH
BMO.TO
Сравнение APH c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APH | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 5.06 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 18.59 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APH | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.21 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.73 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.65 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок APH и BMO.TO
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки BMO.TO в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -68.53% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -11.41% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -18.59% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -33.91% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -50.87% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -0.41% | -13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -12.01% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 3.11% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и BMO.TO
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 4.83% | +12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 14.76% | +21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 18.02% | +22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 19.60% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 22.14% | +5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и BMO.TO
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BMO.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.58% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и BMO.TO
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
APH and BMO.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APH и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор