PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с NFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGYX с NFFFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) and NFFFX (American Funds New World Fund) are both mutual funds - APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while NFFFX is a Emerging Markets Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, APGYX returned 16.28%/yr vs 10.53%/yr for NFFFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APGYX charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for NFFFX.

Доходность

Сравнение доходности APGYX и NFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и American Funds New World Fund (NFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у NFFFX с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции NFFFX по среднегодовой доходности: 16.28% против 10.53% соответственно.

APGYX

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.31%
1 год
11.65%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.44%
10 лет*
16.28%

NFFFX

1 день
-4.76%
1 месяц
-2.75%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.29%
1 год
27.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGYX и NFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		2.26%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
NFFFX
American Funds New World Fund		11.04%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.92%

Correlation

The correlation between APGYX and NFFFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.78

The correlation between APGYX and NFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

American Funds New World Fund

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG
Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с VTNFFFX с SPEMNFFFX с EEMVNFFFX с DFCEXNFFFX с SPGMNFFFX с SPYNFFFX с QQQ

Доходность на риск

APGYX vs. NFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c NFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и American Funds New World Fund (NFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXNFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.80

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.47

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.15

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

8.77

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. NFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NFFFX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и NFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXNFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.80

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Просадки

Сравнение просадок APGYX и NFFFX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки NFFFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и NFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGYXNFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-50.17%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-13.01%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-15.05%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-33.48%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-33.48%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-5.54%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-9.81%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.18%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и NFFFX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) составляет 3.89%, в то время как у American Funds New World Fund (NFFFX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что APGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGYXNFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.74%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

13.50%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.51%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

15.56%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

16.20%

+3.49%

Сравнение комиссий APGYX и NFFFX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NFFFX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и NFFFX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности NFFFX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.54%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
NFFFX
American Funds New World Fund		5.41%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%

Часто задаваемые вопросы

APGYX and NFFFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFFFX has higher volatility (6.74%) compared to APGYX (3.89%). In terms of maximum drawdown, APGYX dropped -66.33% vs NFFFX's -50.17%.

NFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGYX и NFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор