PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с BALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGYX с BALFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) and BALFX (American Funds American Balanced Fund) are both mutual funds - APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while BALFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, APGYX returned 16.28%/yr vs 9.75%/yr for BALFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. APGYX charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for BALFX.

Доходность

Сравнение доходности APGYX и BALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции BALFX по среднегодовой доходности: 16.28% против 9.75% соответственно.

APGYX

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.31%
1 год
11.65%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.44%
10 лет*
16.28%

BALFX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.94%
1 год
21.34%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGYX и BALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		2.26%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		7.29%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%

Correlation

The correlation between APGYX and BALFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2001 г.

0.89

The correlation between APGYX and BALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

American Funds American Balanced Fund

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG
Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с AORBALFX с VBINXBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VWRL.ASBALFX с VT

Доходность на риск

APGYX vs. BALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c BALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXBALFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.43

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.35

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.09

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

13.88

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. BALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BALFX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXBALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.43

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.19

Просадки

Сравнение просадок APGYX и BALFX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и BALFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGYXBALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-40.20%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-7.03%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-10.67%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-18.81%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-22.34%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-2.41%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-4.16%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.56%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и BALFX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGYXBALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.14%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

7.11%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

8.95%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

10.52%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

10.68%

+9.01%

Сравнение комиссий APGYX и BALFX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и BALFX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности BALFX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.54%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		6.93%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%

Часто задаваемые вопросы

APGYX and BALFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGYX has higher volatility (3.89%) compared to BALFX (3.14%). In terms of maximum drawdown, APGYX dropped -66.33% vs BALFX's -40.20%.

BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGYX и BALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор