PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APG с VSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APG с VSEC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APG (APi Group Corporation) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — APG in Engineering & Construction, VSEC in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, APG returned 22.71%/yr vs 28.63%/yr for VSEC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APG и VSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в APi Group Corporation (APG) и VSE Corporation (VSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APG показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у VSEC с доходностью -0.57%.

APG

1 день
0.52%
1 месяц
-4.18%
С начала года
10.30%
6 месяцев
8.48%
1 год
29.87%
3 года*
37.01%
5 лет*
22.71%
10 лет*
—

VSEC

1 день
-4.95%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.65%
1 год
28.72%
3 года*
48.54%
5 лет*
28.63%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APG и VSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
APG
APi Group Corporation		10.30%59.55%3.96%83.94%-27.01%41.98%79.17%
VSEC
VSE Corporation		-0.57%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%93.04%

Correlation

The correlation between APG and VSEC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.46

The correlation between APG and VSEC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APG:

$18.36B

VSEC:

$4.78B

EPS

APG:

$0.73

VSEC:

$2.73

Коэффициент P/E

APG:

57.90

VSEC:

62.88

Коэффициент PEG

APG:

0.12

VSEC:

0.88

Коэффициент P/S

APG:

2.19

VSEC:

3.35

Коэффициент P/B

APG:

5.27

VSEC:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

APG:

$8.17B

VSEC:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

APG:

$2.57B

VSEC:

$105.32M

EBITDA (12 мес.)

APG:

$820.00M

VSEC:

$128.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APi Group Corporation

VSE Corporation

Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с APHAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACM
Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с AUPHVSEC с ICFI

Доходность на риск

APG vs. VSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APG
Ранг доходности на риск APG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APG c VSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGVSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.53

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.15

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.95

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

2.68

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APG vs. VSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VSEC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APG и VSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGVSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.53

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.26

+0.78

Просадки

Сравнение просадок APG и VSEC

Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и VSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGVSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-76.09%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-30.31%

+12.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-30.31%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.62%

-47.58%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-24.62%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-30.68%

+20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

10.73%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности APG и VSEC

Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 7.39%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGVSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

15.60%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

46.06%

-24.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

54.33%

-26.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.53%

46.19%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

47.02%

-13.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и VSEC

APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APG
APi Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSEC
VSE Corporation		0.23%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APG и VSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.98B
324.58M
(APG) Общая выручка
(VSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APG и VSEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности APi Group Corporation и VSE Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
31.3%
0
Активы портфеля
APG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

VSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

VSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

APG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

VSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

APG and VSEC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSEC has higher volatility (15.60%) compared to APG (7.39%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs VSEC's -76.09%.

APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APG и VSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор