Сравнение APG с PM
APG (APi Group Corporation) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, APG returned 22.71%/yr vs 18.20%/yr for PM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APG показывает доходность 10.30%, а PM немного выше – 10.74%.
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам APG и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
PM Philip Morris International Inc. | 10.74% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 13.30% |
Correlation
The correlation between APG and PM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between APG and PM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APG:
$18.36B
PM:
$275.15B
APG:
$0.73
PM:
$7.12
APG:
57.90
PM:
24.74
APG:
0.12
PM:
2.69
APG:
2.19
PM:
6.62
APG:
$8.17B
PM:
$41.49B
APG:
$2.57B
PM:
$27.93B
APG:
$820.00M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. PM — Ранг доходности на риск
APG
PM
Сравнение APG c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APG | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.02 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 0.03 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APG | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.01 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.52 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок APG и PM
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -42.87% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -20.64% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -20.64% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -22.78% | -26.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -8.24% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -10.02% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 10.79% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и PM
Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 7.39%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 9.76% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 20.84% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 27.67% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 22.69% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 24.45% | +8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и PM
APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и PM
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
APG and PM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.76%) compared to APG (7.39%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs PM's -42.87%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APG и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор