Сравнение APG с MCO
APG (APi Group Corporation) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, APG returned 22.71%/yr vs 6.50%/yr for MCO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -12.74%.
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам APG и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 14.53% |
Correlation
The correlation between APG and MCO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between APG and MCO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APG:
$18.36B
MCO:
$78.68B
APG:
$0.73
MCO:
$13.92
APG:
57.90
MCO:
31.87
APG:
0.12
MCO:
4.16
APG:
2.19
MCO:
10.10
APG:
5.27
MCO:
26.28
APG:
$8.17B
MCO:
$7.87B
APG:
$2.57B
MCO:
$5.49B
APG:
$820.00M
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. MCO — Ранг доходности на риск
APG
MCO
Сравнение APG c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APG | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.36 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -0.79 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APG | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.32 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.48 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок APG и MCO
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -78.72% | +29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -23.61% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -24.65% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -41.66% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -17.39% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -17.73% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 10.80% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и MCO
APi Group Corporation (APG) и Moody's Corporation (MCO) имеют волатильность 7.39% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.28% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 21.95% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 26.32% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 26.32% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 27.84% | +5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и MCO
APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и MCO
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
APG and MCO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APG has higher volatility (7.39%) compared to MCO (7.28%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs MCO's -78.72%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APG и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор