PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APG с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APG с AWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APG (APi Group Corporation) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 5 years, APG returned 22.71%/yr vs -2.91%/yr for AWK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APG и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в APi Group Corporation (APG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APG показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -4.83%.

APG

1 день
0.52%
1 месяц
-4.18%
С начала года
10.30%
6 месяцев
8.48%
1 год
29.87%
3 года*
37.01%
5 лет*
22.71%
10 лет*
—

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APG и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020
APG
APi Group Corporation		10.30%59.55%3.96%83.94%-27.01%41.98%74.52%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%23.52%

Correlation

The correlation between APG and AWK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.17

The correlation between APG and AWK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APG:

$18.36B

AWK:

$23.89B

EPS

APG:

$0.73

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

APG:

57.90

AWK:

21.67

Коэффициент P/S

APG:

2.19

AWK:

4.59

Коэффициент P/B

APG:

5.27

AWK:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

APG:

$8.17B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

APG:

$2.57B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

APG:

$820.00M

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APi Group Corporation

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с APHAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACM
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

APG vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APG
Ранг доходности на риск APG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APG c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.48

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.56

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.67

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

-1.25

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APG vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APG и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.48

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.13

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.56

+0.48

Просадки

Сравнение просадок APG и AWK

Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-37.10%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-15.45%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-22.33%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.62%

-37.10%

-12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-28.49%

+13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-9.50%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

8.23%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности APG и AWK

APi Group Corporation (APG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что APG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.75%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

15.38%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

21.40%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.53%

22.90%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

23.70%

+9.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и AWK

APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APG
APi Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APG и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20222023202420252026
1.98B
1.21B
(APG) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APG и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности APi Group Corporation и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
31.3%
59.2%
Активы портфеля
APG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

APG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

APG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

APG and AWK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APG has higher volatility (7.39%) compared to AWK (5.75%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs AWK's -37.10%.

APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APG и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор