Сравнение APD с UPS
APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. APD operates in Chemicals (Basic Materials), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, APD returned 9.22%/yr vs 4.19%/yr for UPS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APD и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APD показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 9.22% против 4.19% соответственно.
APD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 9.22%
UPS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -7.66%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам APD и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 13.57% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 11.95% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between APD and UPS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between APD and UPS has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APD:
$61.69B
UPS:
$91.55B
APD:
$9.45
UPS:
$6.18
APD:
29.28
UPS:
17.43
APD:
4.95
UPS:
1.04
APD:
3.94
UPS:
5.81
APD:
$12.46B
UPS:
$88.34B
APD:
$3.99B
UPS:
$16.03B
APD:
$4.36B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APD vs. UPS — Ранг доходности на риск
APD
UPS
Сравнение APD c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APD | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.85 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 1.45 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APD | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.19 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок APD и UPS
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, примерно равная максимальной просадке UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APD | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.30% | -57.92% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -20.28% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -50.71% | +20.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -57.92% | +26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | -57.92% | +26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -42.43% | +27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -15.31% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 11.89% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности APD и UPS
Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.35%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APD | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.35% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 20.84% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 29.21% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 28.37% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 27.54% | -1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и UPS
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности UPS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.59% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.09% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APD и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APD и UPS
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
APD and UPS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (6.35%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APD и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор