PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APD с PKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APD с PKG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and PKG (Packaging Corporation of America) are both stocks. APD operates in Chemicals (Basic Materials), while PKG operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, APD returned 9.22%/yr vs 15.57%/yr for PKG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APD и PKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Packaging Corporation of America (PKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у PKG с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции APD уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 9.22% против 15.57% соответственно.

APD

1 день
-1.98%
1 месяц
-6.31%
С начала года
13.57%
6 месяцев
18.85%
1 год
1.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
1.07%
10 лет*
9.22%

PKG

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.30%
С начала года
7.03%
6 месяцев
12.85%
1 год
14.47%
3 года*
22.08%
5 лет*
12.21%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APD и PKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		13.57%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%
PKG
Packaging Corporation of America		7.03%-6.08%41.70%31.90%-2.62%1.55%27.20%38.35%-28.85%45.51%

Correlation

The correlation between APD and PKG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2000 г.

0.47

The correlation between APD and PKG shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$61.69B

PKG:

$19.55B

EPS

APD:

$9.45

PKG:

$8.25

Коэффициент P/E

APD:

29.28

PKG:

26.58

Коэффициент PEG

APD:

1.36

PKG:

35.03

Коэффициент P/S

APD:

4.95

PKG:

2.14

Коэффициент P/B

APD:

3.94

PKG:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$12.46B

PKG:

$9.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$3.99B

PKG:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$4.36B

PKG:

$1.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Products and Chemicals, Inc.

Packaging Corporation of America

Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с VOOAPD с SCHD
Часто сравнивают с PKG:
PKG с IPPKG с AMCRPKG с PPGPKG с PEBKPKG с LWPKG с BERYPKG с ATR

Доходность на риск

APD vs. PKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг доходности на риск APD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PKG
Ранг доходности на риск PKG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APD c PKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDPKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.54

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.97

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.84

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

1.86

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APD vs. PKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PKG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и PKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDPKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок APD и PKG

Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и PKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDPKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.30%

-66.88%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-17.21%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.43%

-28.43%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-31.78%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-38.18%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-10.39%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-11.72%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

7.81%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности APD и PKG

Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.35%, в то время как у Packaging Corporation of America (PKG) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDPKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.19%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

20.03%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

26.97%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

25.34%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

27.33%

-1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и PKG

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности PKG в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.59%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
PKG
Packaging Corporation of America		2.28%2.42%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и PKG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.17B
2.37B
(APD) Общая выручка
(PKG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APD и PKG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Air Products and Chemicals, Inc. и Packaging Corporation of America.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
31.1%
19.1%
Активы портфеля
APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

APD and PKG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKG has higher volatility (8.19%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs PKG's -66.88%.

PKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APD и PKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор