Сравнение APD с AJG
APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. APD operates in Chemicals (Basic Materials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, APD returned 9.22%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APD и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APD показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции APD уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 9.22% против 17.92% соответственно.
APD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 9.22%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам APD и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 13.57% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between APD and AJG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.30 |
The correlation between APD and AJG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APD:
$9.45
AJG:
$5.74
APD:
29.28
AJG:
37.04
APD:
1.36
AJG:
3.84
APD:
4.95
AJG:
3.97
APD:
$12.46B
AJG:
$13.94B
APD:
$3.99B
AJG:
$7.63B
APD:
$4.36B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APD vs. AJG — Ранг доходности на риск
APD
AJG
Сравнение APD c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APD | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.78 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.85 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.47 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APD | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -1.25 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.40 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок APD и AJG
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, примерно равная максимальной просадке AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APD | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.30% | -57.49% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -40.64% | +18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -44.40% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -44.40% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | -44.40% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -38.26% | +22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -12.83% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 24.06% | -15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности APD и AJG
Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.35%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APD | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 8.97% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 22.42% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 27.95% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 22.96% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 23.08% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и AJG
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.59% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APD и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APD и AJG
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
APD and AJG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs AJG's -57.49%.
APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APD и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор