PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с ISPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с ISPY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, AOR returned 17.08% vs 22.02% for ISPY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for ISPY.

Доходность

Сравнение доходности AOR и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью 7.28%.

AOR

1 день
0.28%
1 месяц
-0.54%
С начала года
5.83%
6 месяцев
6.57%
1 год
17.08%
3 года*
13.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.29%

ISPY

1 день
0.25%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.35%
1 год
22.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и ISPY

2026 (YTD)202520242023
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.83%16.44%10.68%1.26%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		7.28%13.15%21.31%1.65%

Correlation

The correlation between AOR and ISPY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between AOR and ISPY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и ISPY

Секторы
AOR
ISPY

Технологии

27.8%
33.2%

Финансовые услуги

16.2%
19.5%

Промышленность

11.9%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.9%

Здравоохранение

8.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.8%

Энергетика

4.3%
2.7%

Сырьевые материалы

4.2%
1.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Технологии

AOR
27.8%
ISPY
33.2%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
ISPY
19.5%

Промышленность

AOR
11.9%
ISPY
6.4%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
ISPY
8.3%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
ISPY
8.9%

Здравоохранение

AOR
8.0%
ISPY
7.1%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
ISPY
3.8%

Энергетика

AOR
4.3%
ISPY
2.7%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
ISPY
1.4%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
ISPY
2.1%

Недвижимость

AOR
2.4%
ISPY
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

ProShares S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI

Доходность на риск

AOR vs. ISPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.88

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.46

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.62

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

11.11

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. ISPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и ISPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.88

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.31

-0.63

Просадки

Сравнение просадок AOR и ISPY

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и ISPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-16.88%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.43%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.82%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.08%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.99%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и ISPY

Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.07%, в то время как у ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.44%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

9.11%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

11.81%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

13.66%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

13.66%

-2.97%

Сравнение комиссий AOR и ISPY

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISPY в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и ISPY

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности ISPY в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.51%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AOR and ISPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISPY has higher volatility (4.44%) compared to AOR (3.07%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs ISPY's -16.88%.

On 1-year performance, ISPY leads with 22.02% vs 17.08% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 22.02% return vs 17.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.

ISPY has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.51% for AOR.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while ISPY is Derivative Income. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.55% for ISPY.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и ISPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор