Сравнение AOO.F с SCG.AX
AOO.F (Aedifica NV/SA) and SCG.AX (Scentre Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AOO.F in REIT - Healthcare Facilities, SCG.AX in REIT - Retail. Over the past 10 years, AOO.F returned 6.62%/yr vs 2.02%/yr for SCG.AX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOO.F и SCG.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AOO.F торгуется в EUR, в то время как SCG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCG.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AOO.F показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у SCG.AX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции AOO.F превзошли акции SCG.AX по среднегодовой доходности: 6.62% против 2.02% соответственно.
AOO.F
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.62%
SCG.AX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам AOO.F и SCG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 6.27% | 27.23% | -10.85% | -8.21% | -31.56% | 20.00% | -7.03% | 61.38% | 7.41% | 16.71% |
SCG.AX Scentre Group | -3.34% | 21.89% | 17.18% | 6.70% | -4.54% | 21.57% | -24.72% | 5.83% | -7.16% | -9.74% |
Correlation
The correlation between AOO.F and SCG.AX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOO.F vs. SCG.AX — Ранг доходности на риск
AOO.F
SCG.AX
Сравнение AOO.F c SCG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica NV/SA (AOO.F) и Scentre Group (SCG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOO.F | SCG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 2.51 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOO.F | SCG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.44 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.07 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AOO.F и SCG.AX
Максимальная просадка AOO.F за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки SCG.AX в -73.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOO.F и SCG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOO.F | SCG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -73.30% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -16.24% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.38% | -21.50% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.20% | -27.46% | -29.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -73.30% | +16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -4.75% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -18.25% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 4.82% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOO.F и SCG.AX
Aedifica NV/SA (AOO.F) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Scentre Group (SCG.AX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что AOO.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOO.F | SCG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.58% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 14.79% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 18.83% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 23.53% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 29.30% | -4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOO.F и SCG.AX
Дивидендная доходность AOO.F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности SCG.AX в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.97% | 5.83% | 3.38% | 5.76% | 4.82% | 1.82% | 4.01% | 5.07% | 6.70% | 2.81% | 2.95% | 6.91% |
SCG.AX Scentre Group | 4.83% | 4.15% | 4.94% | 5.52% | 5.12% | 4.43% | 4.06% | 5.84% | 5.63% | 5.13% | 4.55% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOO.F и SCG.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aedifica NV/SA и Scentre Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOO.F and SCG.AX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOO.F и SCG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор