Сравнение AOO.F с CHC.AX
AOO.F (Aedifica NV/SA) and CHC.AX (Charter Hall Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AOO.F in REIT - Healthcare Facilities, CHC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, AOO.F returned 6.62%/yr vs 18.17%/yr for CHC.AX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOO.F и CHC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AOO.F торгуется в EUR, в то время как CHC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHC.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AOO.F показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у CHC.AX с доходностью -10.80%. За последние 10 лет акции AOO.F уступали акциям CHC.AX по среднегодовой доходности: 6.62% против 18.17% соответственно.
AOO.F
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.62%
CHC.AX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 18.17%
Сравнение доходности по годам AOO.F и CHC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 6.27% | 27.23% | -10.85% | -8.21% | -31.56% | 20.00% | -7.03% | 61.38% | 7.41% | 16.71% |
CHC.AX Charter Hall Group | -10.80% | 65.60% | 19.55% | 1.24% | -40.00% | 45.15% | 37.89% | 56.87% | 22.07% | 27.34% |
Correlation
The correlation between AOO.F and CHC.AX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOO.F vs. CHC.AX — Ранг доходности на риск
AOO.F
CHC.AX
Сравнение AOO.F c CHC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica NV/SA (AOO.F) и Charter Hall Group (CHC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOO.F | CHC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.76 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 1.96 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOO.F | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.28 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.23 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AOO.F и CHC.AX
Максимальная просадка AOO.F за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки CHC.AX в -94.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOO.F и CHC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOO.F | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -94.70% | +37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -23.59% | +10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.38% | -26.60% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.20% | -59.99% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -66.85% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -14.26% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -33.43% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 9.22% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOO.F и CHC.AX
Текущая волатильность для Aedifica NV/SA (AOO.F) составляет 7.23%, в то время как у Charter Hall Group (CHC.AX) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что AOO.F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOO.F | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 11.10% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 21.46% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 26.40% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 32.76% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 32.52% | -7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOO.F и CHC.AX
Дивидендная доходность AOO.F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности CHC.AX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.97% | 5.83% | 3.38% | 5.76% | 4.82% | 1.82% | 4.01% | 5.07% | 6.70% | 2.81% | 2.95% | 6.91% |
CHC.AX Charter Hall Group | 2.44% | 2.01% | 3.23% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.50% | 3.13% | 4.41% | 5.18% | 5.91% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOO.F и CHC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aedifica NV/SA и Charter Hall Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOO.F and CHC.AX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOO.F и CHC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор