Сравнение AON с SLB
AON (Aon plc) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, AON returned 12.58%/yr vs -0.41%/yr for SLB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 48.99%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 12.58% против -0.41% соответственно.
AON
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.58%
SLB
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 48.99%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- -0.41%
Сравнение доходности по годам AON и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | -7.22% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
SLB Schlumberger Limited | 48.99% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between AON and SLB is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.21 |
The correlation between AON and SLB shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AON:
$18.21
SLB:
$3.04
AON:
17.89
SLB:
18.57
AON:
0.45
SLB:
0.87
AON:
4.03
SLB:
1.71
AON:
$17.49B
SLB:
$35.94B
AON:
$9.77B
SLB:
$4.90B
AON:
$6.55B
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. SLB — Ранг доходности на риск
AON
SLB
Сравнение AON c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AON | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 5.03 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 12.70 | -13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AON | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.12 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.14 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AON и SLB
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -87.64% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -14.30% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -46.63% | +22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -46.63% | +21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -84.29% | +45.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -33.09% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -31.18% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 5.65% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и SLB
Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 5.86%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 9.86% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 25.96% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 33.98% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 37.66% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 40.43% | -16.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и SLB
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SLB в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.94% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AON и SLB
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
AON and SLB have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.86%) compared to AON (5.86%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор