Сравнение AON с ASML
AON (Aon plc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AON returned 12.58%/yr vs 34.75%/yr for ASML. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 12.58% против 34.75% соответственно.
AON
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.58%
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
Сравнение доходности по годам AON и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | -7.22% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between AON and ASML is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between AON and ASML shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AON:
$70.19B
ASML:
$674.60B
AON:
$18.21
ASML:
$25.86
AON:
17.89
ASML:
67.64
AON:
0.45
ASML:
4.45
AON:
4.03
ASML:
20.10
AON:
7.14
ASML:
32.39
AON:
$17.49B
ASML:
$33.69B
AON:
$9.77B
ASML:
$17.72B
AON:
$6.55B
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. ASML — Ранг доходности на риск
AON
ASML
Сравнение AON c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AON | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.45 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 7.56 | -8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 20.33 | -21.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.24 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AON и ASML
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -90.00% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -17.85% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -45.38% | +21.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -56.84% | +31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -56.84% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -0.48% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -28.14% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 6.62% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и ASML
Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 5.86%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 15.94% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 33.30% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 41.73% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 42.23% | -19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 38.62% | -15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и ASML
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности ASML в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.94% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AON и ASML
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
AON and ASML have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to AON (5.86%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор