PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOM с VDADX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOM returned 6.19%/yr vs 13.05%/yr for VDADX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOM charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности AOM и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 6.19% против 13.05% соответственно.

AOM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.84%
1 год
13.33%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.19%

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOM и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		4.18%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between AOM and VDADX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.79

The correlation between AOM and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOM и VDADX

Секторы
AOM
VDADX

Технологии

27.9%
26.2%

Финансовые услуги

16.1%
20.6%

Промышленность

11.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
0.5%

Здравоохранение

8.0%
16.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
10.1%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

AOM
27.9%
VDADX
26.2%

Финансовые услуги

AOM
16.1%
VDADX
20.6%

Промышленность

AOM
11.9%
VDADX
11.8%

Потребительский циклический сектор

AOM
9.5%
VDADX
4.7%

Коммуникационные услуги

AOM
8.1%
VDADX
0.5%

Здравоохранение

AOM
8.0%
VDADX
16.5%

Потребительский защитный сектор

AOM
5.0%
VDADX
10.1%

Энергетика

AOM
4.3%
VDADX
3.5%

Сырьевые материалы

AOM
4.2%
VDADX
3.5%

Коммунальные услуги

AOM
2.7%
VDADX
3.2%

Недвижимость

AOM
2.4%
VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

AOM vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.87

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.71

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.39

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

9.65

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.87

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AOM и VDADX

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-31.70%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-7.93%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.85%

-14.95%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-20.42%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-31.70%

+11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.36%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.40%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.96%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и VDADX

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.55%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

7.70%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

10.16%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

14.28%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

16.20%

-8.25%

Сравнение комиссий AOM и VDADX

AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и VDADX

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VDADX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.01%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

AOM and VDADX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.55%) compared to AOM (2.40%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs VDADX's -31.70%.

AOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOM и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор