PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXG.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXG.L с XSTC.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - ANXG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANXG.L returned 18.36%/yr vs 23.34%/yr for XSTC.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности ANXG.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANXG.L показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 20.18%.

ANXG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
17.42%
6 месяцев
15.28%
1 год
38.24%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.08%

XSTC.L

1 день
0.20%
1 месяц
7.02%
С начала года
20.18%
6 месяцев
17.03%
1 год
48.37%
3 года*
30.42%
5 лет*
23.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXG.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		17.42%11.70%28.70%48.00%-25.42%29.85%43.37%34.20%4.23%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		20.18%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%

Correlation

The correlation between ANXG.L and XSTC.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.94

The correlation between ANXG.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANXG.L и XSTC.L

Секторы
ANXG.L
XSTC.L

Технологии

53.7%
99.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%
0.1%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

ANXG.L
53.7%
XSTC.L
99.6%

Коммуникационные услуги

ANXG.L
15.8%
XSTC.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

ANXG.L
12.2%
XSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

ANXG.L
7.7%
XSTC.L

-

Здравоохранение

ANXG.L
4.2%
XSTC.L

-

Промышленность

ANXG.L
3.1%
XSTC.L
0.1%

Коммунальные услуги

ANXG.L
1.4%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

ANXG.L
1.1%
XSTC.L

-

Энергетика

ANXG.L
0.6%
XSTC.L
0.1%

Финансовые услуги

ANXG.L
0.2%
XSTC.L
0.1%

Недвижимость

ANXG.L
0.1%
XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с AEDAXANXG.L с LGEN.LANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

ANXG.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXG.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXG.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.43

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.13

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.75

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

7.05

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXG.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXG.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXG.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXG.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.12

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ANXG.L и XSTC.L

Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXG.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-29.30%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-17.49%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.54%

-29.30%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-29.30%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-5.18%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.29%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

6.84%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXG.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) составляет 4.63%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXG.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

7.59%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

14.66%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

19.88%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

22.24%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

22.41%

-1.31%

Сравнение комиссий ANXG.L и XSTC.L

ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXG.L и XSTC.L

ANXG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ANXG.L and XSTC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for ANXG.L.

ANXG.L is categorized as Nasdaq-100, while XSTC.L is Technology Equities. ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор