Сравнение ANXG.L с XLKQ.L
ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - ANXG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANXG.L returned 18.08%/yr vs 26.77%/yr for XLKQ.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности ANXG.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANXG.L показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 20.44%. За последние 10 лет акции ANXG.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 18.08% против 26.77% соответственно.
ANXG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 18.08%
XLKQ.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 25.71%
- 10 лет*
- 26.77%
Сравнение доходности по годам ANXG.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 17.42% | 11.70% | 28.70% | 48.00% | -25.42% | 29.85% | 43.37% | 34.20% | -22.02% | 32.58% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 20.44% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 21.82% |
Correlation
The correlation between ANXG.L and XLKQ.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between ANXG.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ANXG.L и XLKQ.L
Секторы
ANXG.L
XLKQ.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
ANXG.L
XLKQ.L
Коммуникационные услуги
ANXG.L
XLKQ.L
-
Потребительский циклический сектор
ANXG.L
XLKQ.L
-
Потребительский защитный сектор
ANXG.L
XLKQ.L
-
Здравоохранение
ANXG.L
XLKQ.L
-
Промышленность
ANXG.L
XLKQ.L
Коммунальные услуги
ANXG.L
XLKQ.L
-
Сырьевые материалы
ANXG.L
XLKQ.L
-
Энергетика
ANXG.L
XLKQ.L
-
Финансовые услуги
ANXG.L
XLKQ.L
Недвижимость
ANXG.L
XLKQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANXG.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
ANXG.L
XLKQ.L
Сравнение ANXG.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANXG.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.93 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 7.59 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANXG.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.14 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ANXG.L и XLKQ.L
Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANXG.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -38.43% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -16.76% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -28.74% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -28.74% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | -28.74% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -5.48% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -8.08% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 6.47% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANXG.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) составляет 4.63%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANXG.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 7.40% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 14.52% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 19.43% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 26.15% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 23.38% | -2.28% |
Сравнение комиссий ANXG.L и XLKQ.L
ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANXG.L и XLKQ.L
Ни ANXG.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ANXG.L and XLKQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.
ANXG.L is categorized as Nasdaq-100, while XLKQ.L is Technology Equities. ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор