Сравнение ANXG.L с WTCH.AS
ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ANXG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANXG.L returned 18.08%/yr vs 25.18%/yr for WTCH.AS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.30%/yr for WTCH.AS.
Доходность
Сравнение доходности ANXG.L и WTCH.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANXG.L торгуется в GBp, в то время как WTCH.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTCH.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANXG.L показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у WTCH.AS с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции ANXG.L уступали акциям WTCH.AS по среднегодовой доходности: 18.08% против 25.18% соответственно.
ANXG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 18.08%
WTCH.AS
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 21.07%
- 1 год
- 51.62%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 25.18%
Сравнение доходности по годам ANXG.L и WTCH.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 17.42% | 11.70% | 28.70% | 48.00% | -25.42% | 29.85% | 43.37% | 34.20% | -22.02% | 32.58% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.46% | 14.21% | 36.87% | 46.11% | -23.93% | 32.52% | 39.24% | 40.95% | 2.92% | 26.44% |
Correlation
The correlation between ANXG.L and WTCH.AS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2016 г. | 0.83 |
The correlation between ANXG.L and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANXG.L vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск
ANXG.L
WTCH.AS
Сравнение ANXG.L c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANXG.L | WTCH.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.14 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 8.11 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANXG.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.21 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ANXG.L и WTCH.AS
Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки WTCH.AS в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и WTCH.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANXG.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -28.40% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -16.51% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -28.40% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -28.40% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | -28.40% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.31% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.65% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 6.43% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANXG.L и WTCH.AS
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) составляет 4.63%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANXG.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 7.18% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 14.59% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 19.86% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 21.94% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.24% | -0.14% |
Сравнение комиссий ANXG.L и WTCH.AS
ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии WTCH.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANXG.L и WTCH.AS
Ни ANXG.L, ни WTCH.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ANXG.L and WTCH.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.
ANXG.L is categorized as Nasdaq-100, while WTCH.AS is Technology Equities. ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.30% for WTCH.AS.
Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и WTCH.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор