Сравнение ANXG.L с SXLK.AS
ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ANXG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANXG.L returned 18.36%/yr vs 22.55%/yr for SXLK.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for SXLK.AS.
Доходность
Сравнение доходности ANXG.L и SXLK.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANXG.L торгуется в GBp, в то время как SXLK.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLK.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANXG.L показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у SXLK.AS с доходностью 23.59%.
ANXG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 18.08%
SXLK.AS
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANXG.L и SXLK.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 17.42% | 11.70% | 28.70% | 48.00% | -25.42% | 29.85% | 43.37% | 34.20% | -15.70% |
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 23.59% | 16.04% | 25.33% | 48.12% | -21.16% | 37.65% | 39.16% | 42.77% | -15.39% |
Correlation
The correlation between ANXG.L and SXLK.AS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between ANXG.L and SXLK.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANXG.L vs. SXLK.AS — Ранг доходности на риск
ANXG.L
SXLK.AS
Сравнение ANXG.L c SXLK.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANXG.L | SXLK.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.15 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 8.14 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANXG.L | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ANXG.L и SXLK.AS
Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки SXLK.AS в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и SXLK.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANXG.L | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -28.04% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -16.78% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -28.04% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -28.04% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.81% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.14% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 6.52% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANXG.L и SXLK.AS
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) составляет 4.63%, в то время как у SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLK.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANXG.L | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 7.40% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 14.51% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 19.68% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 21.86% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 22.61% | -1.51% |
Сравнение комиссий ANXG.L и SXLK.AS
ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SXLK.AS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANXG.L и SXLK.AS
Ни ANXG.L, ни SXLK.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ANXG.L and SXLK.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SXLK.AS.
ANXG.L is categorized as Nasdaq-100, while SXLK.AS is Technology Equities. ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.15% for SXLK.AS.
Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и SXLK.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор