Сравнение ANXG.L с IITU.L
ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ANXG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANXG.L returned 18.08%/yr vs 26.86%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности ANXG.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANXG.L показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.90%. За последние 10 лет акции ANXG.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 18.08% против 26.86% соответственно.
ANXG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 18.08%
IITU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 48.26%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 26.86%
Сравнение доходности по годам ANXG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 17.42% | 11.70% | 28.70% | 48.00% | -25.42% | 29.85% | 43.37% | 34.20% | -22.02% | 32.58% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.90% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between ANXG.L and IITU.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between ANXG.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ANXG.L и IITU.L
Секторы
ANXG.L
IITU.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
ANXG.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
ANXG.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
ANXG.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
ANXG.L
IITU.L
-
Здравоохранение
ANXG.L
IITU.L
-
Промышленность
ANXG.L
IITU.L
Коммунальные услуги
ANXG.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
ANXG.L
IITU.L
-
Энергетика
ANXG.L
IITU.L
Финансовые услуги
ANXG.L
IITU.L
-
Недвижимость
ANXG.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANXG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
ANXG.L
IITU.L
Сравнение ANXG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANXG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.87 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 7.37 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANXG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ANXG.L и IITU.L
Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANXG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -41.09% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -16.76% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -28.03% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -28.03% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | -28.03% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -5.54% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -8.11% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 6.53% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANXG.L и IITU.L
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) составляет 4.63%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANXG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 7.54% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 14.68% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 19.85% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 26.13% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 23.64% | -2.54% |
Сравнение комиссий ANXG.L и IITU.L
ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANXG.L и IITU.L
Ни ANXG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ANXG.L and IITU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
ANXG.L is categorized as Nasdaq-100, while IITU.L is Technology Equities. ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор