Сравнение ANXG.L с CNDX.AS
ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANXG.L returned 18.08%/yr vs 22.42%/yr for CNDX.AS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности ANXG.L и CNDX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANXG.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANXG.L показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции ANXG.L уступали акциям CNDX.AS по среднегодовой доходности: 18.08% против 22.42% соответственно.
ANXG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 18.08%
CNDX.AS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 40.93%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 22.42%
Сравнение доходности по годам ANXG.L и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 17.42% | 11.70% | 28.70% | 48.00% | -25.42% | 29.85% | 43.37% | 34.20% | -22.02% | 32.58% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.01% | 11.84% | 29.14% | 47.41% | -26.28% | 30.57% | 43.51% | 32.54% | 5.56% | 21.08% |
Correlation
The correlation between ANXG.L and CNDX.AS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г. | 0.74 |
Over the past year, ANXG.L and CNDX.AS have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.74, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANXG.L vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
ANXG.L
CNDX.AS
Сравнение ANXG.L c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANXG.L | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.71 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 10.83 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANXG.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.06 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ANXG.L и CNDX.AS
Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANXG.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -27.59% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.00% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -24.96% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -27.59% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | -27.59% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.69% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -4.64% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.80% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANXG.L и CNDX.AS
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) имеют волатильность 4.63% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANXG.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.62% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.47% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 14.94% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.29% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 19.58% | +1.52% |
Сравнение комиссий ANXG.L и CNDX.AS
ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANXG.L и CNDX.AS
Ни ANXG.L, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ANXG.L and CNDX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор