PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGL с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGL с HYMB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANGL returned 6.13%/yr vs 2.35%/yr for HYMB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции HYMB по среднегодовой доходности: 6.13% против 2.35% соответственно.

ANGL

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.79%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.26%
10 лет*
6.13%

HYMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.57%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGL и HYMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.27%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		2.75%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%

Correlation

The correlation between ANGL and HYMB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г.

0.21

Over the past year, ANGL and HYMB have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ANGL и HYMB

Секторы
ANGL
HYMB

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

ANGL
100.0%
HYMB

-

Сырьевые материалы

ANGL

-

HYMB

-

Коммуникационные услуги

ANGL

-

HYMB

-

Потребительский циклический сектор

ANGL

-

HYMB

-

Потребительский защитный сектор

ANGL

-

HYMB

-

Энергетика

ANGL

-

HYMB

-

Здравоохранение

ANGL

-

HYMB

-

Промышленность

ANGL

-

HYMB

-

Недвижимость

ANGL

-

HYMB

-

Технологии

ANGL

-

HYMB

-

Коммунальные услуги

ANGL

-

HYMB
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с HIMUHYMB с MUBHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Доходность на риск

ANGL vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGL c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLHYMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.88

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.69

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.45

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

8.67

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGL vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYMB равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ANGL и HYMB

Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, примерно равная максимальной просадке HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и HYMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGLHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-29.57%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-3.11%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.48%

-7.44%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-20.15%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-29.57%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.32%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.80%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.88%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и HYMB

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеют волатильность 1.35% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGLHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.34%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

3.15%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.05%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

6.66%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

11.36%

-2.08%

Сравнение комиссий ANGL и HYMB

И ANGL, и HYMB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и HYMB

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности HYMB в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.39%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.55%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

ANGL and HYMB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGL has higher volatility (1.35%) compared to HYMB (1.34%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs HYMB's -29.57%.

On 10-year performance, ANGL leads with 6.13% vs 2.35% for HYMB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ANGL has performed better with a 6.13% return vs 2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL and HYMB have the same expense ratio: 0.35% per year.

ANGL has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 4.55% for HYMB.

ANGL is categorized as High Yield Bonds, while HYMB is Municipal Bonds. ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield. They also come from different issuers: VanEck and State Street.

HYMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGL и HYMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор